Machine-learning-on-Stocks-Selection

机器学习选股模型 利用多种数据挖掘方法，建立Alpha多因子选股中性策略。效果其实还好嘛……

线性回归结果这么好也是吓了一跳，重新最小化风险组合下，支持向量回归结果也还可以嘛。 但是选股结果无法用传统经济金融意义去理解，确实很难去说服别人。 PS：BP神经网络效果永远都是差的不得了，干脆把代码删掉好了（手动再见）。 个人感觉除非去到深度学习里面的各种神经网络，不然BPNN这种坑爹货在哪里都比不上SVM、randomforest，甚至连线性regulization都比不上。